Job description

A área de Modelos Regulatórios é responsável pelo desenvolvimento dos modelos de perda esperada de crédito para os produtos do Porto Bank (Cartões, Empréstimos, Financiamentos e Consórcio), tanto no padrão IFRS quanto padrão BR-GAAP, de forma a atender às normas vigentes e políticas internas.

Main responsibilities

• Desenvolver, documentar e avaliar os impactos dos modelos de perda esperada, incluindo modelos de PD, EAD, LGD e Forward Looking;
• Desenvolvimento de modelos preditivos, como Machine Learning;
• Suporte à área que realiza a validação independente dos modelos;
• Suporte à auditoria externa nos tópicos referentes aos modelos;
• Melhoria contínua dos modelos de provisionamento de perda de crédito, com uso de técnicas estatísticas e conceitos de negócio adequados, visando a garantir modelos com boa aderência e que atendam às exigências das normas vigentes.

Requirements and skills